coming soon.

Link zur PDF-Datei. Die Implementierung marktüblicher Pricing-Modelle für einzelne Finanzinstrumente sowie die Umsetzung
von Algorithmen zur Messung von Marktpreis- und Kreditrisiken auf Portfolio-Basis stellen die Grundlage
unserer Produkte dar. Dabei erwarten unsere Kunden von unseren Lösungen höchste Präzision
und Performance.

Bei uns werden Sie eingebunden in die Neuentwicklung von Pricing- und Risk-Engines wobei die gezielte
Weiterbildung hinsichtlich neuer Entwicklungen bei Pricing-Modellen selbstverständlich ist. Zugleich verstärken
Sie unser Team bei der Weiterentwicklung unserer finanzmathematischen Komponentenarchitektur.

Sie sollten ein Hochschulstudium der Informatik, Mathematik, Physik oder BWL erfolgreich absolviert und
bereits mehrjährige Erfahrung als Entwickler/in gesammelt haben. Neben fundierten Kenntnissen von
Finanzprodukten, inkl. Derivaten und finanzmathematischen Methoden, sind gute Kenntnisse in C++, Delphi
oder Java vorteilhaft. Eine ausgeprägte Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit sowie gute
Englischkenntnisse setzten wir voraus.

Schön wäre es, wenn Sie zusätzlich noch Interesse am Financial Engineering und Spaß an webbasierten
Lösungen mitbringen würden.


Interessiert? Dann senden Sie uns bitte eine aussagekräftige Email einschließlich Ihres Lebenslaufs oder
senden Sie uns Ihre Unterlagen per Post an folgende Adresse:

RiskTrak Financial Software GmbH
Personalabteilung
Wilhelmstrasse 34
D-65183 Wiesbaden
Telefon   0611 341 9020
Email      karriere@risktrak.de





Alle Informationen zu dieser Position haben wir für Sie noch einmal in einem PDF zum Download bereitgestellt.


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